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Séries temporelles et modèles dynamiques

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Éditeur :

Fenixx Réédition Numérique (Economica)


Collection :

Économie et statistiques avancées

Paru le : 1995-01-01

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Description
Ce livre est une présentation synthétique des méthodes d'analyse des séries temporelles, et de leurs utilisations en économétrie. Les méthodes classiques, comme la dé-saisonnalisation ou la prévision fondée sur des modèles ARIMA, sont étudiées en détail. Il en est de même des problèmes plus récents, comme la causalité, l'exogénéité, la co-intégration, les tests de racine unité, les processus fractionnaires, les anticipations… Enfin, les techniques issues de l'automatique, comme le filtrage et le lissage de Kalman, sont également décrites et utilisées pour la modélisation des séries économiques. Des exercices - et une bibliographie - sont disponibles pour chaque chapitre. La deuxième édition intègre, en particulier, les développements récents de l'économétrie des processus non stationnaires.
Pages
664 pages
Collection
Économie et statistiques avancées
Parution
1995-01-01
Marque
Fenixx Réédition Numérique (Economica)
EAN papier
9782717828719
EAN PDF SANS DRM
9782402460422
Informations sur l'ebook
Prix
11,99 €

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