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Understanding Market, Credit, and Operational Risk

The Value at Risk Approach

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Éditeur :

Wiley-Blackwell


Paru le : 2009-02-04



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Description
A step-by-step, real world guide to the use of Value at Risk (VaR) models, this text applies the VaR approach to the measurement of market risk, credit risk and operational risk. The book describes and critiques proprietary models, illustrating them with practical examples drawn from actual case studies. Explaining the logic behind the economics and statistics, this technically sophisticated yet intuitive text should be an essential resource for all readers operating in a world of risk.

Applies the Value at Risk approach to market, credit, and operational risk measurement.
Illustrates models with real-world case studies.
Features coverage of BIS bank capital requirements.
Pages
312 pages
Collection
n.c
Parution
2009-02-04
Marque
Wiley-Blackwell
EAN papier
9780631227090
EAN PDF
9781405142267
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
0
Nombre pages imprimables
312
Taille du fichier
3267 Ko
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Prix
59,61 €

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